Стандартизированный подход (операционный риск)

Стандартизированный подход (англ. TSA — The Standardized Approach) — подход к оценке операционного риска, предложенный в Базеле II, отличающийся от подхода базового индикатора разграничением доходов и операционных рисков по основным направлениям деятельности (бизнес-линиям). То есть по каждой бизнес-линии рассчитывается валовой доход по аналогии с подходом базового индикатора отдельно и к каждой бизнес-линии применяется свой коэффициент «бета». Базельский комитет выделил 8 бизнес-линий:

Соответственно размер операционного риска (требований к капиталу под операционный риск) рассчитывается по формуле:

${\displaystyle OR_{TSA}={\frac {1}{n}}\sum _{i=1}^{n}\max(0;\sum _{j=1}^{8}\beta _{j}GI_{ij})}$

где ${\displaystyle n=3}$ - количество лет, принимаемых в расчет для оценки операционного риска;

${\displaystyle GI_{ij}}$ - величина индикатора риска (валового дохода) по ${\displaystyle j}$-ой бизнес-линии (${\displaystyle j=1..8}$) в ${\displaystyle i}$-м году;

${\displaystyle \beta _{j}}$ - установленный "бета"-коэффициент операционного риска для ${\displaystyle j}$-ой бизнес-линии.

Альтернативный стандартизированный подход (ASA)[править | править код]

В целом совпадает со стандартизированным подходом, однако, по двум направлениям (розничный и коммерческий банкинг) в качестве индикатора риска выступает не валовой доход по направлению, а средний за 3 года размер активов (непогашенных кредитов), умноженный на фактор ${\displaystyle m=0,035}$. При этом бета-коэффициенты такие же.

См. также[править | править код]

• Подход базового индикатора
• Операционный риск
• Базель II