Парадигма Фриша — Слуцкого

Парадигма Фриша — Слуцкого (англ. Frisch-Slutsky paradigm) — парадигма в исследовании экономических циклов, в основе которой лежит различие между шоком, провоцирующим цикл, и механизмом его распространения в экономике^[1]. Парадигма названа по именам Рагнара Фриша и Евгения Слуцкого. Парадигма является общепринятой в современной макроэкономике.

Описание[править | править код]

В парадигме Фриша — Слуцкого проводится различие между шоком, инициирующем экономический цикл, и механизмом его распространения. Под шоком понимается любое событие, которое может вывести экономику из состояния долгосрочного равновесия. Шок является экзогенным событием, то есть внешним по отношению к самой экономике. Он не вытекает из ее внутренних процессов. По этой причине шоки трудно предсказывать, опираясь только на данные об экономической динамике. Примерами таких шоков могут служить следующие события:

• торговые войны и торговые эмбарго (Нефтяной кризис 1973 года);
• эпидемии (Пандемия COVID-19);
• стихийные бедствия (Землетрясение в Сан-Франциско (1906)) и т. д.

В результате сами циклы выглядят как результат случайного процесса. Их амплитуда и периодичность не подчиняются каким-либо строгим закономерностям, поскольку они зависят от силы и времени случайного экзогенного шока. Поэтому в литературе отмечается, что термин «цикл» не является корректным. Правильнее говорить о колебаниях, или флуктуациях экономики^[2] (англ. fluctuations).

В отличие от шока механизм его распространения поддается изучению, так как структура экономики достаточно универсальна. Поэтому колебания разных макроэкономических переменных находятся в устойчивых соотношениях. Благодаря этому факту можно формулировать теории циклов и проверять из на данных.

Шоки не обязательно являются результатами больших событий. Они могут быть также и результатам сложения более мелких событий, которые взаимно усиливают друг друга^[3].

Эксперимент Слуцкого[править | править код]

Во время работы в Конъюнктурном институте при Наркомате финансов Союза ССР Слуцкий проделал следующий эксперимент. Он взял последние цифры в номерах выигрышных облигаций государственного займа и тем самым получил ряд случайных чисел^[4][5]. Пользуясь этим рядом, он рассчитал скользящую сумму. Суммировались десять чисел, начиная с первого, потом со второго и т. д. Случайные числа служили аналогом шоков за некоторый период времени. Значения скользящей средней были нанесены на график, который напоминал поведение ряда реальных экономических показателей. Например, индекса английской конъюнктуры в 1855—1877 гг.^[6][7]

Использование в исследованиях цикла[править | править код]

Одну из первых моделей с использованием идей Слуцкого написал Рагнар Фриш, поэтому парадигма носит имена Фриша и Слуцкого^[8].

В современной макроэкономике парадигма была впервые использована Финном Кидландом и Эдвардом Прескоттом при построении модели реальных деловых циклов^[9]. За эти исследования они были удостоены Премии по экономике памяти Альфреда Нобеля в 2004 году. В теории реальных деловых циклов источником шока служат случайные колебания общей факторной производительности или государственных расходов^[10].

${\displaystyle \log A_{t}={\bar {A}}+gt+{\tilde {A_{t}}}}$,

где ${\displaystyle A_{t}}$ — общая факторная производительность; ${\displaystyle {\bar {A_{t}}}+gt}$ — трендовая компонента общей факторной производительности; ${\displaystyle {\tilde {A_{t}}}}$ — отклонения общей факторной производительности от трендовой компоненты.

Отклонения общей факторной производительности от трендовой компоненты подчиняются авторегрессионному процессу первого порядка:

${\displaystyle {\tilde {A_{t}}}=\rho _{A}{\tilde {A}}_{t-1}+\varepsilon _{A,t}}$,

где ${\displaystyle \rho _{A}\in (-1,1)}$ — коэффициент авторегрессии; ${\displaystyle \varepsilon _{A,t}}$ — случайная ошибка (белый шум).

Аналогичным образом могут быть представлены и колебания государственных расходов.

Детерминистские теории[править | править код]

В истории экономической науки существовали детерминистские теории цикла. Например, теория длинных волн Кондратьева. Эти теории пытались найти причины циклических колебаний внутри самой экономики, то есть объяснить их эндогенными, а не экзогенными причинами. Такие теории считаются устаревшими. Начиная с 1980-х годов, разрабатывались современные теории эндогенных циклов^[11], включающие в себя также и элементы случайности, однако в макроэкономических исследованиях они не используются.

См. также[править | править код]

• Макроэкономика
• Экономические циклы

Примечания[править | править код]

Литература[править | править код]

• Acemoglu D. et al. The network origins of aggregate fluctuations (англ.) // Econometrica. — 2012. — Vol. 80, no. 5. — P. 1977—2016.
• Farmer R. E. A. The evolution of endogenous business cycles (англ.) // National Bureau of Economic Research. — 2012. — No. w18284.
• Frisch, R. Propagation Problems and Impulse Problems in Dynamic Economics. (англ.) // Economic Essays in Honor of Gustav Cassell. — 1933.
• Jones C. Macroeconomics (англ.). — W. W. Norton & Company, 2014. — 640 p. — ISBN 978-0393923902.
• Mahon J., Davies Ph. The Meaning of Slutsky (англ.). https://www.minneapolisfed.org. Federal Reserve Bank of Minneapolis (1 декабря 2009). Дата обращения: 19 октября 2020.
• Kydland, Finn E.; Prescott, Edward C. Time to Build and Aggregate Fluctuations (англ.) // Econometrica. — 1982. — Vol. 50, no. 6. — P. 1345—1370. — doi:10.2307/1913386. — JSTOR 1913386.
• Romer D. Advanced Macroeconomics (англ.). — New-York: McGraw-Hill, 2012. — 716 p. — ISBN 978-0-07-351137-5.
• Slutzky, E. The Summation of Random Causes as the Source of Cyclic Processes (англ.) // Econometrica. — 1937. — Vol. 5, no. 2. — P. 105–146.
• Sørensen P. B., Whitta-Jacobsen H. J. Introducing advanced macroeconomics: Growth and business cycles (англ.). — McGraw-Hill Education, 2010. — 848 p. — ISBN 978-0077117863.
• Лоуса Ф. Вклад Евгения Слуцкого в анализ экономических циклов (рус.) // Журнал-учебник "Экономическая школа". — 1999. — № 5. — С. 49–55.