Teste de Dickey-Fuller aumentado

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Em estatística e econometria, o Teste de Dickey-Fuller aumentado ou Teste ADF (do acrônimo em inglês Augmented Dickey-Fuller) é um teste de raiz unitária em séries temporais. Ele é uma versão aumentada do Teste de Dickey-Fuller, é aplicado a modelos mais complicados de séries temporais.

A estatística ADF, usada no teste, é um número negativo, e quanto mais negativo, mais indicativo o teste se torna de rejeitar a hipótese nula de que existe raiz unitária na série.^[1]

O nome do teste faz referência aos estatísticos D. A. Dickey e W. A. Fuller.

Referências