Durasjon

Denne artikkelen mangler kildehenvisninger, og opplysningene i den kan dermed være vanskelige å verifisere. Kildeløst materiale kan bli fjernet. Helt uten kilder. (10. okt. 2015)

Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til forfall på et lån beregnet ut fra nåverdien på fremtidige kontantstrømmer. Durasjon måler prissensitiviteten til en obligasjon med hensyn på endringer i renten.

Formel[rediger | rediger kilde]

${\displaystyle D={\frac {\sum _{t=1}^{N}PV_{t}\times t}{\sum _{t=1}^{N}PV_{t}}}}$

PV = Nåverdi av kontantstrømmer i slutten av periode t

Se også[rediger | rediger kilde]

• Durasjonsgap