Normal-Wishartنماد | |
---|
پارامترها | پارامتر مکان (vector of عدد حقیقی) (real) scale matrix (pos. def.) (real) |
---|
تکیهگاه | ماتریس کوواریانس (pos. def.) |
---|
تابع چگالی احتمال | |
---|
در نظریه احتمالات و آمار توزیع نرمال-ویشارت یک توزیع پیوسته چهار متغیره است که معمولاً به عنوان توزیع مزدوج پیشین برای توزیع نرمال با میانگین و واریانس نامعلوم به کار میرود.
فرض کنیم متغیر مربوط به میانگین دارای توزیع گوسی چند متغیره
و متغیر مربوط به ماتریس کواریانس دارای توزیع ویشارت باشد
در اینصورت می گوییم زوج میانگین-واریانس دارای توزیع ویشارت-نرمال است
و توزیع مشترک را به این صورت مشخص می کنیم:
توزیعهای مربوطه[ویرایش]
- Bishop, Christopher M. (2006). Pattern Recognition and Machine Learning. Springer Science+Business Media.